برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
امروزه محاسبه کارایی در سازمان‌ها و صنایع گوناگون یکی از اقدامات ضروری به‌مقصود مقایسه اندازه رقابت‌پذیری در صحنه داخلی و خارجی یک کشور می باشد و بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ پس یکی از مهم‌ترین اهداف برای هر بانک، کارا بودن شعب آن می‌باشد. این پژوهش برای ارزیابی عملکرد و پی بردن به کارایی یا عدم کارایی شعب بانک ملت، ارائه گردیده می باشد. برای این امر 30 شعبه که در شهر تهران واقع شده‌اند، و اطلاعات آنها در دسترس بوده، انتخاب و با روش‌های مختلف تحلیل‌پوششی‌داده‌ها، تحلیل شدند.
در تحلیل‌پوششی‌داده‌ها ملزم به مشخص کردن ورودیها و خروجی‌ها می‌باشیم که از هزینه عملیاتی، هزینه سود پرداختنی، هزینه سرمایه‌ای و دارایی‌های ثابت هر شعبه به‌عنوان ورودی و سپرده‌ها، کارمزد و تسهیلات هر شعبه به‌عنوان خروجی، بهره گیری شده می باشد. برای محاسبه کارایی شعب بانک ملت در روش تحلیل‌پوششی‌داده‌ها از مدل کلاسیک CCR بهره گیری شده می باشد اما با در نظر داشتن معضلات اساسی این روش، از مدل‌های پیشنهادی کائو و هانگ، رضوی و همکارانش، ماکویی و همکارانش و MinMax، بهره گیری گردیده می باشد. در فرایند پژوهش، در هر مدل فوق، شعب کارا و ناکارا تمیز داده شده‌اند و ضرایب کارایی برای هر شعبه محاسبه گردیده می باشد. سپس مدل‌های مختلف با یکدیگر مقایسه و بهترین مدل انتخاب شده می باشد و شعب مرجع در بهترین مدل به عنوان ملاک کارایی برای شعب ناکارا تعیین گردید.
واژگان کلیدی: ارزیابی عملکرد، تحلیل‌پوششی‌داده‌ها، کارایی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………….. 2
1-2 اظهار موضوع…………………………………………………………………………………… 3
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………… 4
1-4 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 5
1-5 فرضیه پژوهش…………………………………………………………… 6
1-6 سؤال‌های پژوهش………………………………………………………. 6
1-7 نوع و روش پژوهش……………………………………………………. 6
1-8 جامعه آماری……………………………………………………. 6
1-9 تعریف واژگان کلیدی……………………………………………………………………………………………………………. 6
فصل دوم: ادبیات موضوع
2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 9
2-2 کارایی……………………………………………………………………………… 9
2-2-1 انواع کارایی……………………………………………………………………….. 11
2-2-1-1 کارایی فنی یا تکنیکی……………………………………………….. 11
2-2-1-2 کارایی تخصیصی……………………………………………………………….. 11
2-2-1-3- کارایی اقتصادی…………………………………………………………. 12
2-2-1-4 کارایی ساختاری………………………………………………………………. 12
2-2-1-5 کارایی مقیاس……………………………………………………. 13
2-3 تحلیل‌پوششی‌داده‌ها:………………………………………………………………….. 14
2-3-1 تاریخچه تحلیل‌پوششی‌داده‌ها………………………………………………….. 15
2-3-2 مزایای تحلیل‌پوششی‌داده‌ها…………………………………………………. 16
2-3-3 معایب تحلیل‌پوششی‌داده‌ها………………………………………………………… 17
2-3-4 مدل CCR……………………………………………………………………….. 17
2-3-4-1 مدل نسبت CCR (ورودی محور)……………………………………………………………………………… 19
2-3-4-2 مدل مضربی CCR (ورودی محور)…………………………………………………………………………….. 20
2-3-4-3 مدل پوششی CCR (ورودی محور)…………………………………………………………………………… 20
2-3-4-4 مدل‌های ورودی محور و خروجی محور……………………………………………………………………. 21
2ـ3-4-5 بازده مقیاس………………………………………………………………………. 22
2ـ3-4-5ـ1 بازده ثابت به مقیاس………………………………………………………. 22
2ـ3-4-5ـ2 بازده متغیر به مقیاس……………………………………………………………… 23
2ـ3-5 مدل BCC……………………………………………………………………………….. 23
2ـ3-5ـ1 مدل مضربی BCC (ورودی محور)…………………………………………………………………………….. 23
2ـ3-5ـ2 مدل پوششی BCC (ورودی محور)……………………………………………………………………………. 24
2ـ3-5-3 مدل پوششی BCC (خروجی محور)…………………………………………………………………………. 25
2ـ3-6 تحلیل‌پوششی‌داده‌ها و مدل برنامه‌ریزی آرمانی……………………………………………………………… 25
2-3-6-1مدل DEA باهدف حداقل کردن متغیر انحرافی……………………………………………………….. 26
2ـ3-6-2 مدل DEA باهدف حداقل کردن مجموع متغیرهای انحرافی…………………………………. 26
2ـ3-6-3 مدل DEA باهدف حداقل کردن حداکثر اندازه انحراف…………………………………………. 27
2-3-7 اوزان مشترک……………………………………………………………………… 27
2-3-7-1مدل پیشنهادی رضوی برای محاسبه اوزان مشترک………………………….. 29
2-3-7-2 مدل پیشنهادی ماکویی…………………………………………………….. 30
2-3-7-3 مدل پیشنهادی کائو و هانگ…………………………………………. 30
2ـ3-8 روش‌های رتبه‌بندی واحدهای کارا……………………………………………………. 31
2ـ3-8-1 مدل اندرسون و پترسون…………………………………………………….. 32
2ـ3-8ـ2 رتبه‌بندی کامل با بهره گیری از DEA / AHP………………………….. 32
2ـ4 الگوبرداری در DEA……………………………………………………………………… 34
2ـ5 سوابق مطالعاتی……………………………………………………………………………. 35
2ـ5-1 مطالعات انجام‌شده در حوزه بانکی………………………………………………………………………………….. 35
2ـ5-2 تحلیل پوشش داده‌ها، تحقیقات انجام‌شده در حوزه بانکی…………………………………………… 37
2ـ5-3 نتیجه‌گیری در سوابق مطالعاتی……………………………………………………………………………………… 40
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………. 43
3-2 تاریخچه بانک ملت…………………………………………………………… 43
3-3 روش پژوهش………………………………………………………………………………. 44
3-4 شیوه و ابزار جمع‌آوری اطلاعات………………………………………………. 45
3-5 تعیین ورودیها و خروجی‌ها……………………………………………………………….. 46
3-5-1 ورودیها………………………………………………………………………… 46
3-5-2 خروجی‌ها…………………………………………………………………………… 47
3-6 مدل‌های بکاررفته در پژوهش…………………………………………………………… 48
3-7 انتخاب نرم‌افزار برای حل مدل‌ها………………………………………………… 49
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………. 51
4-2 پارامترها و شاخص‌های مدل……………………………………………………………… 51
4-3 رویکرد اول: ساخت و حل مدل CCR………………………………………………………………………………… 53
4-3-1 ارائه یک مدل CCR برای شعبه 30 و نتیجه حل آن…………………………………………………. 54
4-3-2 ارائه نتایج حل مدل CCR برای کل شعب……………………………………………………………………. 55
4-4 رویکرد دوم: ساخت و حل مدل پیشنهادی ماکویی………………………………… 57
4-4-1 ارائه مدل پیشنهادی ماکویی و نتیجه آن……………………………………….. 57
4-4-1 حل مدل اوزان مشترک ماکویی……………………………………………………………. 61
4-5 ضریب همبستگی اسپیرمن……………………………………………………………………. 61
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها
5-1 مقدمه……………………………………………………………………….. 68
5-2 نتیجه‌گیری……………………………………………………………….. 68
5-3 پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………. 71
5-4 پیشنهادهایی برای محققین آینده…………………………………………………………… 72
5-5 محدودیت‌های پژوهش…………………………………………………………………… 73
منابع……………………………………………………………………………………………. 74
پیوست‌ها……………………………………………………………………………………. 78
مقدمه
از دیرباز، اطلاع از چگونگی عملکرد واحدهای تحت مطالعه، جهت اتخاذ تصمیم‌گیری‌های مناسب برای رسیدن به بهره‌وری بهتر، یکی از مهم‌ترین وظایف مدیران به‌حساب می‌آمد؛ اما امروزه با در نظر داشتن عواملی مانند پیچیدگی مسائل، حجم بالای اطلاعات، اثرات عوامل خارجی بر عملکرد، رقابت شدید جهانی، تغییرات ناگهانی خط‌مشی به علت برخورد انفعالی با معضلات حاد (مانند تورم، بیکاری و …)، محدود بودن واحدها در ارتباط با تصمیم‌گیری‌های مناسب و غیره … بدون برخورد علمی نمی‌توان راهکار مناسبی اتخاذ نمود.
در محیط رقابتی امروز که دوام و بقای سازمان‌ها به کیفیت تصمیمات ذینفعان بستگی دارد، ارزیابی عملکرد از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و تأثیر مهمی در بهبود عملکرد سازمان‌ها خواهد داشت. ارزیابی عملکرد بایستی از چنان جامعیتی برخوردار باشد تا بتواند تمامی ابعاد پیرامون مترتب بر فعالیت سازمان‌ها را با عملکرد آنها مرتبط نموده و تأثیر تصمیمات مدیران در نیل به اهداف و ارتقاء عملکرد آنها را منعکس نماید.
از آنجا که قلب و شریان اقتصادی کشور به بانک ها گره خورده، بدیهی می باشد رشد و ارتقاء و پیشرفت صحیح بانک‌ها موجب شکوفایی اقتصادی و کمک به فرار از بحران‌های مالی می گردد. بانک‌ها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر در جهت افزایش سهم بازار و سودآوری به دنبال بهره گیری از انواع روش‌های بهبود عملکرد در جذب مشتریان هستند، در این بین ارزیابی عملکرد بانک‌ها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و به یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های مدیران بانک‌ها تبدیل شده می باشد. به علاوه افزایش کارایی بانک‌ها می‌تواند گامی بلند در بهتر اجرا شدن فعالیت بانک‌ها گردد.
به مقصود ارزیابی عملکرد از روش تحلیل پوششی داده‌ها به عنوان ابزاری در ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم‌گیری بهره گیری می گردد که در این تکنیک از یکسری نهاده‌ها و ستاده‌های سازمان به مقصود ارزیابی عملکرد سازمان بهره گیری می گردد. اندازه‌گیری کارایی به خاطر اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک سازمان همواره مورد توجه قرار داشته می باشد که در پژوهش حاضر با در نظر داشتن اهمیت این امر، از مدل‌های مختلف تحلیل پوششی داده‌ها بهره گیری شده می باشد.
1-2 اظهار موضوع
امروزه بحث ارزیابی عملکرد شعب بانک و تأثیری که شعب بر عملکرد کل موسسه دارد، بسیار چالش‌برانگیز و مهم می باشد. بانک ها با هر مأموریت، رسالت، اهداف و چشم‌انداز، ملزم به پاسخگویی به مشتریان، ارباب‌رجوع و ذینفعان هستند تا به هدف اصلی خود که سودآوری و رضایت مشتری می باشد دست یابد.
بانک‌ها برای رسیدن به هدفشان ملزم به ارزیابی دقیق شعب خود هستند تا بتوانند از این طریق شعب ناکارا، کمبودها و اشکال‌هایشان را شناسایی کنند و جهت بهبود و رسیدن به کارایی، اقدامات لازم را انجام دهند. برای رسیدن به این امر احتیاج به تکنیک مناسب و دقیق ارزیابی عملکرد می‌باشد که در این پژوهش از روش تحلیل پوششی داده‌ها بهره گیری گردید.
تحلیل‌پوششی‌داده‌ها تکنیکی نا پارامتریک برای سنجش و ارزیابی کارایی نسبی مجموعه‌ای از واحدهای تصمیم‌گیرنده با ورودیها و خروجیهای چندگانه می باشد. این روش دارای مدل های مختلفی می باشد که معروف‌ترین آن مدل‌های کلاسیک CCR و BCC می‌باشند. این مدل‌ها در تفکیک‌پذیری شعب از نظر کارایی و شناسایی کمبودها و اشکال ها ضعیف هستند و تعداد زیادی از شعب ناکارا را کارا در نظر می‌گیرند. پس بانک‌ها با بهره گیری از این مدل‌ها قادر به شناسایی دقیق شعب خود نخواهند بود.
انتخاب بهترین مدل برای ارزیابی عملکرد شعب، از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. پس این پژوهش کوشش دارد با بهره گیری از مدل‌های دیگر تحلیل پوششی داده‌ها، مدل مناسب را شناسایی و شعب کارا را احصاء کند تا بانک ها از این طریق قادر به تشخیص دقیق شعب ناکارا و علل آن باشند.
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش
بشر همواره خواهان دستیابی به کارایی بیشتر می باشد و آن را وسیله‌ای برای رسیدن به سود یا مطلوبیت بیشتر می‌داند. ازنظر اقتصادی، کارایی به مفهوم تخصیص بهینه منابع، حداکثر بهره گیری از منابع، تحمل حداقل هزینه ـبا تکنولوژی موجود ـ می باشد. امروزه محاسبه کارایی در سازمان‌ها و صنایع گوناگون یکی از اقدامات ضروری به‌مقصود مقایسه اندازه رقابت‌پذیری درصحنه داخلی و خارجی یک کشور می باشد و بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین نهاد پولی، نیز از این قاعده مستثنا نیستند. (حسن‌زاده, 1386).
از آنجا که کارکرد بهینه بانک‌ها، تاثیر بسزایی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور برجای می‌گذارد، ایجاد شرایط و بسترهای لازم در جهت ارتقای کیفی و کمی عملکرد بانک‌ها در سایه فضای رقابتی سالم، می‌تواند تأثیر قابل توجهی در دستیابی به اهداف داشته باشد. در این راستا یکی از روش‌هایی که بانک‌ها در جهت شناسایی جایگاه و موقعیت رقابتی و کیفیت عملکرد خویش دارند، سنجش عملکرد آنها از ابعاد گوناگون می‌باشد. با در نظر داشتن اهمیت موضوع و به مقصود حصول اهداف مترتب بر آن، شناسایی مدل جامع و کامل برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها ضروری به نظر می‌رسد. پس در این پژوهش مدل‌هایی برای ارزیابی عملکرد شعب بانک‌ها پیشنهاد شده می باشد.
1-4 اهداف پژوهش
- ارزیابی عملکرد شعب بانک ملت در تهران
- تعیین شعب کارا و تعیین شعب ناکارا
- تعیین بهترین مدل برای ارزیابی عملکرد
1-5 فرضیه پژوهش
این پژوهش فاقد فرضیه می‌باشد.
1-6 سؤال‌های پژوهش
- اندازه کارایی شعب بانک ملت چگونه می باشد؟
- شعب کارا و ناکارای بانک ملت کدامند؟
- بهترین مدل برای ارزیابی عملکرد کدام می باشد؟
1-7 نوع و روش پژوهش
روشی که در این پژوهش مورداستفاده قرارگرفته می باشد، روش توصیفی می‌باشد. بخش توصیفی پژوهش مربوط به تبیین مطالب و بخش ریاضی آن ناشی از کاربرد تکنیک تحلیل‌پوششی‌داده‌ها و روابط ریاضی حاکم بر آن می باشد.
1-8 جامعه آماری
همانطور که قبلا اظهار گردید این پژوهش قصد دارد تا به ارزیابی عملکرد شعب بانک بپردازد پس بنا به اطلاعات در دسترس بانک ملت، این سازمان انتخاب گردید. بانک ملت به موجب مصوبه‌ی مورخ 29 آذر 1358 مجمع عمومی بانک‌ها از ادغام بانکهای تهران، داریوش، بین‌المللی ایران، عمران، بیمه‌ی ایران، ایران و عرب، پارس، اعتبارات تعاونی و توزیع، تجارت خارجی و فرهنگیان در تاریخ 31 تیر 1359 تشکیل و تحت شماره 38077 در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید. عملیات اجرایی بانک نیز از همان تاریخ آغازشد. بانک ملت در حال حاضر با سرمایه 13100 میلیارد ریال به‌عنوان یکی از بزرگترین بانکهای کشور می باشد که درچارچوب دولت جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نمایند. این بانک دارای 1،815 شعبه در داخل و 5 شعبه در خارج از کشور می‌باشد. تعداد پرسنل بانک درحال حاضر 24,757 نفر می باشد.
برای دسترسی به اطلاعات بانک ملت، محدودیت‌هایی وجود داشت و اخذ اطلاعات جامع و کامل از تمامی شعب بانک مقدور نبود. پس از طریق منابع اطلاعاتی بانک ملت، اطلاعات 30 شعبه واقع در شهر تهران در قابل دسترسی بود و در این پژوهش بهره گیری گردید.
1-9 تعریف واژگان کلیدی
واژگان مهم این پژوهش به‌صورت زیر تعریف می شوند (امیری بشلی, 1382)
کارایی[1]: عبارت می باشد از نسبت بازده واقعی (به‌دست‌آمده) به بازده مورد انتظار (استاندارد تعیین‌شده)؛ به‌عبارت‌دیگر، نسبت مقدار کار انجام‌شده به مقدار کاری که بایستی انجام گردد.
کارایی فنی[2]: کارایی فنی منعکس‌کننده توانایی یک بنگاه در بدست آوردن حداکثر خروجی از ورودی‌های بکار گرفته‌شده می‌باشد.
کارایی تخصیصی[3]: منعکس‌کننده توانایی یک بنگاه برای بهره گیری از ورودیها در نسبت بهینه با در نظر داشتن قیمت و تکنولوژی تولید می باشد.
کارایی اقتصادی[4]: حاصل‌ضرب کارایی فنی در تخصیصی، کارایی اقتصادی را تشکیل می‌دهد.
روش تحلیل‌پوششی‌داده‌ها: یکی از مهم‌ترین روش‌های غیر پارامتریک محاسبه کارایی می‌باشد که بهترین عملکرد را در مجموعه مورد مقایسه، پیدا کرده و عملکرد سایر واحدها را نسبت به بهترین عملکرد مقایسه می کند.
واحدهای تصمیم‌گیرنده[5]: به واحدها و یا سازمان‌های مستقلی که درروش تحلیل‌پوششی‌داده‌ها مورد مقایسه قرار می‌گیرند، اطلاق می گردد.
CCR مخفف Charnes-Cooper-Rohdes: مدل CCR یکی از مدل‌های DEA می باشد که توسط چارنز، کوپر و رودز دز سال 1978 مطرح گردید. در مدل CCR فرض ثابت بودن به مقیاس فعالیت‌ها حاکم می باشد.
BCC مخفف Banker-Chaenes-Cooper: مدل BCC توسعه‌یافته مدل CCR می باشد که به‌مقصود متغیر سازی بازده به مقیاس توسط بنکر، چارنز و کوپر در سال 1984 ارائه گردید.
قیمت :37500 تومان
