متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قشم

پایان نامه برای در پیدا نمود درجه کار شناسی ارشد “M.A

رشته: مدیریت مالی

گرایش: مالی

عنوان:

مطالعه عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار

 از سال 1370 تا 1389

استاد مشاور:

دکتر فتحی

زمستان 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

چکیده 1

پیشگفتار. 2

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-…………………………………………………………………………………………………………… مقدمه 4

1-2-اظهار مسئله. 5

1-3-اهمیت موضوع پژوهش.. 6

1-4-هدف کلی پژوهش.. 7

1-5-مبانی نظری.. 7

1-6- فرضیه‌های پژوهش.. 9

1-7-قلمرو پژوهش.. 9

1-7-1- قلمرو موضوعی.. 9

1-7-2- قلمر مکانی.. 9

1-7-3- قلمرو زمانی.. 10

1-8-محدودیت‌های پژوهش.. 10

1-9- روش پژوهش و روش آزمون فرضیه‌ها 10

1-9-1- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها 10

1-9-2- جامعه ی آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 11

1-9-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 11

1-10- تعریف عملیاتی واژه‌ها 11

1-11- جمع‌بندی و اختصار  فصل.. 12

فصل دوم: ادبیات نظری موضوع

2-1-   مقدمه. 14

2-2- تاریخچه بانک انصار. 15

2-2-1 موضوع فعالیت… 16

عنوان………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-2-2- الگوی ارزشی بانک… 16

2-2-3 – پراکندگی جغرافیایی شعب… 16

2-2-4- خدمات بانکی.. 17

2-2-5- جایگاه بانک انصار در صنعت… 19

2-2- نظریات مختلف در ارتباط با بهره 23

2-2-1- ماهیت بهره و مفاهیم آن در نظام سرمایه‌داری.. 23

2-2-1-1- بهره در اقتصاد معاصر. 23

2-2-1-2 بهره طبیعی.. 24

2-2-1-3- بهره‌ بازاری.. 25

2-2-2- ربا تأمین مالی و بانکداری.. 26

2-2-3- شبه ربا در بانکداری.. 26

2-3- بازار سرمایه. 27

2-3-1- بازار سرمایه در اقتصاد کلاسیک… 27

2-3-2- بازار سرمایه در اقتصاد کینزی.. 28

2-3-3- نظریه نرخ بهره نئوکلاسیک… 28

2-4- سرکوب مالی1. 29

2-4-1-  رویکرد کلاسیک سرکوب مالی.. 30

2-4-2- دیدگاه ساختارگرایان مالی در ارتباط با سرکوب مالی.. 34

2-4-3- ساختار گرایان جدید. 35

2-4-4- رویکرد پساکینزی سرکوب مالی.. 36

2-5-مقررات، محدودیت‌ها و سرکوب مالی.. 37

2-6- اثرات سرکوب مالی.. 39

2-7- ضرورت آزاد سازی مالی و حذف سرکوب مالی.. 42

2-8- استراتژی‌های آزادسازی(نقطه شروع و سرعت آزادسازی) 43

2-8-1- آزاد سازی سریع. 43

عنوان………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-8-2- آزاد سازی تدریجی.. 44

2-8-3- ترتیب زمانی آزادسازی.. 45

2-9- طریقه اصلاحات اقتصادی و بانکی در کشورهای جهان و ایران. 46

2-10- ضرورت آزادسازی مالی در ایران. 52

2-10-1 اقدامات انجام شده در ارتباط با آزادسازی مالی در ایران. 53

2-10-2- مقایسه تطبیقی عملکرد بازار مالی ایران  و کشورهای منتخب… 54

2-11- بالا بودن نرخ حاشیه سود بانکی چالشی پیش روی نظام بانکی.. 58

2-12 مقایسه نرخ‌های حاشیه سود بین کشورها 59

2-13- طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی.. 60

2-13-1- استدلال مخالفان طرح.. 61

2-12-2- موضوع طرح.. 62

2-14- اندازه توانایی بانک‌ها در تعیین نرخ حاشیه سود بانکی.. 62

2-15 مطالعه‌های تجربی و پیشینه پژوهش.. 64

2-15-1- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1383) 65

2-15-2- آفاناسیف و ویلالاسر (2005) 66

2-15-3- ملاچیلا و چیروا (2002) 68

2-15-4- جایار من و شارما(2003) 70

2-16- جمع‌بندی و اختصار فصل.. 72

فصل سوم: روش‌شناسی و مدل پژوهش

3-1- مقدمه. 75

3-2- اهداف پژوهش.. 75

3-3- سئوالات و فرضیات پژوهش.. 76

3-4- تعاریف متداول از نرخ حاشیه سود بانکی.. 77

3-5- سناریو‌های مختلف محاسبه نرخ حاشیه سود بانکی در ایران. 78

3-5-1- سناریوی اول: سناریوی بانک مرکزی.. 78

عنوان………………………………………………………………………………………………………. صفحه

3-5-2- سناریوی دوم. 79

3-5-3- سناریوی سوم. 79

3-6- شرحی بر داده‌های آماری و روش تخمین.. 82

3-7- روش شناسی.. 82

3-8- تصریح الگو. 83

3-9- روش پژوهش و مراحل تخمین الگو. 84

3-9-1- آزمون پایائی بر اساس همبستگی نگار. 85

3-9-2- آزمون ریشه واحد برای پایائی.. 85

3-9-3- مطالعه نقض فروض استاندار کلاسیک… 86

3-10- جمع بندی و اختصار فصل.. 86

فصل چهارم: تخمین الگو

4-1- مقدمه. 88

4-2- تخمین الگو. 88

4-3- تصریح الگو و برآورد مدل. 88

4-3-1- نتایج برآورد الگو و آزمون فرضیه‌های پژوهش.. 89

4-3-2- مطالعه نقض فروض استاندارد کلاسیک… 91

4-3: مطالعه فرضیه های پژوهش: 96

4-3-1- نتایج حاصله از آزمون  فرضیه اول: 96

4-3-2-  نتایج  حاصله از آزمون فرضیه دوم: 97

4-3-3- نتایج  حاصل از آزمون فرضیه‌  سوم. 97

4-3-4- نتایج حاصله از آزمون فرضیه چهارم: 98

4-3-5- نتایج حاصله از آزمون فرضیه پنجم: 98

4-3-6-  نتایج حاصله از آزمون فرضیه ششم. 99

4-3-7-  نتایج حاصله از آزمون فرضیه هفتم: 100

4-5- جمع‌بندی و اختصار فصل چهارم: 101

عنوان………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه‌گیری

5-1- مقدمه. 103

5-2-نتایج حاصل از مطالعه و فرضیه‌های پژوهش.. 103

5-3-  تحلیل نتایج.. 104

5-3-1- نرخ بالای ذخایر قانونی.. 104

5-3-2- وجود هزینه‌های عملیاتی غیر ضروری.. 104

5-3-3 تسهیلات تکفیلی و اعتبارات بخش دولتی.. 105

5-3-4- رقابت… 105

5-3-5 -تورم. 106

5-4- ارائه پیشنهادات… 106

5-4-1- پیشنهادات اجرایی.. 106

5-4-2- پیشنهادات تکمیلی.. 107

5-5- نتیجه گیری.. 108

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………….. 110

الف) فهرست منابع فارسی.. 110

ب) فهرست منابع انگلیسی.. 111

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………..112

Abstract 112

1-1-  مقدمه

مطالعات اقتصادی با روش‌ها و رهیافت‌های مختلفی صورت می‌گیرد. روش‌ها ودیدگاه‌های مختلف، به عوامل گوناگونی بستگی دارد؛ عواملی نظیر ماهیت موضوع مورد مطالعه، محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات و دیگر محدودیت های مبتلا به موضوع می‌تواند روش‌شناسی مطالعه موضوع مورد مطالعه را تحت تاثیر قرار دهد. مطالعه عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و می‌تواند از طرق مختلف و دیدگاه‌های متنوعی مورد مطالعه قرار گیرد. آن چیز که در این مطالعه مد نظر قرار می‌گیرد، مطالعه عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی با بهره گیری از یک روش کلاسیک و مبتنی  بر پایه اقتصاد خرد و اقتصاد سنجی می‌باشد، کما اینکه می‌توان این موضوع را با روش‌های دیگر همانند دیدگاه‌های نهاد گرایانه نیز مورد کنکاش قرارداد. مشخصه اصلی مطالعه حاضر این می باشد که بانک را همچون یک بنگاه اقتصادی در نظر می‌گیرد که در پی حداکثر کردن منافع خود می‌باشد، حال آنکه در توجه نهادگرایانه و یا دیگر رهیافت‌های مطالعه این فرض می‌تواند به گونه‌ای دیگر باشد.

در فصل حاضر، کلیات موضوع مورد مطالعه ارائه می گردد. از این رو، در آغاز با طرح مسئله، کوشش در شناساندن موضوع خواهد گردید. سپس با ارائه مبانی نظری، موضوع مورد مطالعه را به ساختار اقتصاد و مفاهیم آن پیوند می‌دهیم. در گام بعد، انتظارات تئوریک از مسئله مورد مطالعه را در قالب فرضیات پژوهش تشریح نموده و روش انجام مطالعه از قبیل روش‌شناسی، چگونگی گردآوری داده‌ها، جامعه آماری و روش تجزیه و تحلیل را مختصراً تبیین می‌دهیم.

1-2-اظهار مسئله

اصلاحات مالی یکی از اجزای برنامه‌های تعدیل ساختاری درکشورهای در حال توسعه بوده می باشد. با در نظر داشتن نظریه مک کینون- شاو، کارائی و انعطاف‌پذیری نظام مالی برای رشد و توسعه اقتصاد بازار ضروری می باشد. این نظریه حاکی از آن می باشد که کنترل دولت و مداخله آن در نظام مالی، مکانیزم بازار را مختل می کند و منجر به سرکوب مالی می گردد و به تبع آن منجر به کاهش رشد و توسعه اقتصادی می گردد. کارهای تجربی صورت گرفته ارتباط مثبت و معنادار بین عمق مالی و رشد اقتصادی را مورد تائید قرار داده‌اند(Livine, 1999; Rousseau and Wachtel, 1998;Khan and Senhaji2002).

استدلال موجود جهت ارتباط مثبت مابین آزادسازی مالی با رشد اقتصادی چنین می باشد که بانک‌ها از طریق افزایش در نرخ بهره‌حقیقی،  پس انداز خانوارها را جذب می‌کنند و موفق به اعطای اعتبارات به بخش‌های مختلف اقتصاد می شوند و از سوی دیگر با رقابتی شدن سیستم بانکی، کارآئی آن هم تامین می گردد.

برنامه اصلاحات مالی تحت مقوله کلی‌تر برنامه‌های تعدیل ساختاری در بین کشورهای در حال توسعه از دهه 1980 به بعدآغاز گردید. آزاد سازی مالی به عنوان بخشی از اصلاحات مالی نه تنها شامل عدم کنترل  بر نرخ بهره و حذف محدودیت‌های اعتباری می باشد، بلکه موجب اصلاحات ساختاری در نظام مالی از طریق تدوین قوانین جدید، اصلاح قوانین حاکم بر بخش مالی و تجدید ساختار بانک‌ها و اتخاذ ابزارهای غیر مستقیم جهت اعمال سیاست‌های پولی به جای بهره گیری از ابزارهای متداول مانند تغییر در نرخ ذخیره قانونی می‌باشد.

آن چیز که از اصلاحات مالی در این کشورها مورد انتظار می باشد، افزایش در کارآئی نظام مالی می باشد که خود را در قالب همگرائی نرخ‌های سود واسطه‌گری نظام مالی با نظام‌های همتای خود در کشور‌های توسعه یافته نشان می‌دهد، مقایسه اجمای نرخ سود واسطه‌گری مالی در نظام مالی به صورت اعم و در نظام بانکی به صورت اخص ما بین کشورهای کمتر توسعه یافته با کشورهای پیشرفته و صنعتی نشان از تفاوت‌های کمی و کیفی در این نرخ می‌باشد.

بانک‌ها بعنوان واسطه‌های مالی، تأثیر کلیدی درانتقال سپرده‌ها به دارائی‌های مالی اعمال می‌کنند، آنها وجوه را از کسانی که مازاد دارند به کسانی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند انتقال می‌دهند و از این طریق تشکیل سرمایه و تجارت را تسهیل می‌کنند؛ گذشته از آن، بانک‌ها تأثیر کلیدی در پردازش اطلاعات از طریق غربال و گزینش وام گیرندگان و تحت نظر گرفتن فعالیت‌های آنها اعمال می‌کنند؛ که این امر، با در نظر گرفتن این موضوع که معمولاً نظام مالی دارای اطلاعات ناقص و نابرابر می باشد، اهمیت خود را نشان می‌دهد. پس نظام مالی گذشته از وظیفه واسطه‌گری مالی به کارآئی فعالیت‌های اقتصادی هم کمک شایان می کند.

کارائی نظام بانکداری درمواردی می‌تواند با سطح حاشیه سود واسطه‌گری یا به بیانی دیگر نرخ حاشیه سود سنجیده می گردد که همانا تفاوت بین نرخ بهره دریافتی با نرخ بهره پرداختی بانک می باشد. این مابه‌التفاوت با پوشش دادن هزینه‌های بانک می‌تواند تا حدودی کارائی بانک را مشخص کند.

نظام‌های مالی در کشورهای در حال توسعه، معمولاً نرخ بالا و پایدار حاشیه سود را دارا هستند؛ این در حالی می باشد که نرخ مذکور برای کشورهای توسعه یافته در حد بسیار پائینی قرار دارد(Afanasieff,2002).

1-3-اهمیت موضوع پژوهش

ایران بعنوان کشوری در حال توسعه  و نیازمند شتاب در رشد اقتصادی، لاجرم بایستی در رفع موانع موجود بر سر راه رشد اقتصادی و تقویت عوامل منتج به آن کوشا باشد. یکی از مهمترین ارکان نظام اقتصادی ایران به دلیل عدم گسترش دیگر ارکان نظام مالی مانند انواع بازارهای سرمایه، نظام بانکی می باشد که می‌تواند در راستای رشد اقتصادی کمک شایانی به بخش‌های مختلف اقتصادی داشته باشد. پس هرگونه پژوهش و تفحص در این زمینه دارای اهمیت می‌باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه تأثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1-4-هدف کلی پژوهش

در این پژوهش برآنیم با در نظر داشتن نکات مذکور، به شناسایی عوامل تاثیر گذار بر نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار بپردازیم و با ارائه راهکارهائی در جهت کاهش این نرخ و هرچه کاراتر کردن نظام بانکی گامی برداشته باشیم.

1-5-مبانی نظری

همواره بحث‌های وسیعی در مورد اینکه چرا نرخ حاشیه سود بانکی در کشورهای در حال توسعه به سوی نرخ مشابه در کشورهای توسعه یافته تمایل ندارد و بزرگتر از آن می باشد مطرح بوده می باشد، بسیاری از صاحبنظران عقیده دارند، کاهش این نرخ را بایستی در تغییر رفتار بانک‌ها جستجو نمود، دلایلی که معمولاً جهت تبیین سطح بالای این نرخ  و پایداری آن بر شمرده می گردد بدین تبیین می باشد:

اولاً نرخ بالای حاشیه سود پایدار می باشد، اگر اصلاحات مالی نتواند ساختاری مناسب، برای محیطی که بانک‌ها در آن فعالیت می‌کنند جایگزین نماید. چنین اظهار می گردد که فشار رقابتی که نتیجه ورود آزاد و بدون مانع به نظام بانکداری و قیمت‌گذاری رقابتی محصولات مالی می باشد، کارائی واسطه‌گری مالی را از طریق کاهش در نرخ حاشیه سود افزایش خواهد داد. علت های تجربی محکمی دال بر ارتباط معنادار ساختار بازار (درجه رقابتی بودن) و نرخ حاشیه سود هست.

ثانیاً در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بدون بیمه سپرده‌بانکی، اغلب بانک‌ها در معرض نرخ‌های بالای ذخایر قانونی قرار می‌گیرند که بعنوان نوعی مالیات ضمنی اقدام کرده و موجب بالا بون نرخ حاشیه سود می باشد. اگر چه نرخ ذخایر قانونی با هدف طرفداری از سپرده‌گذاران تعیین می گردد، اما افزایش وجوه کنار گذاشته شده بانک‌ها، نوعی کسری مالی برای بانک‌ها به وجودمی‌آورد و همچون گونه‌ای از مالیات، شرایط را برای افزایش و تداوم در نرخ حاشیه سود مهیا می‌سازد.

هزینه فرصت نگهداری ذخایر در بانک مرکزی که یا اصلاً به آن بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد و یا بهره بسیار ناچیزی دریافت می‌دارد، هزینه اقتصادی وجوه را افزایش داده و بانک‌ها متمایل به انتقال آن به مشتریان خود می‌گردند.

ثالثاً کیفیت وام‌های اعطائی  تأثیر بسیار کلیدی در تبیین حرکات نرخ حاشیه سود دارد،‌ برای مثال وجود تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها، کیفیت دارائی‌های بانک را پائین می‌آورد، چنین وام‌هائی به دلیل نسبت بالای مشکوک الوصول بودن آنها، بانک‌ها را مجبور به جبران کردن هزینه‌های غربال می کند و بانک‌ها مجبور می شوند با گرفتن نرخ‌های بهره بالاتر برای وام‌های اعطائی و در نتیجه افزایش حاشیه سود، خطر نکول[1] این گونه وام‌ها را جبران کنند. پس یکی دیگر از عوامل اثر گذار بر نرخ حاشیه سود، وجود وام‌های با کیفیت پائین بطور اعم و تسهیلات تکلیفی بطور اخص می باشد. البته تسهیلات تکلیفی تنها  نوع وام‌های با کیفیت پائین نیست و وام‌های با گزینش بد[2] مقوله کلی اینگونه وام‌ها را تشکیل می‌دهند.

رابعاً، شواهد محکمی هست که نشان می‌دهد هزینه‌های بالای غیر مالی (عملیاتی) منشأ بزرگ بودن و پایداری نرخ حاشیه سود می باشد. هزینه‌های عملیاتی انعکاس هزینه‌های دارائی‌های فیزیکی (احداث ساختمان، نماسازی و …) سطح استخدام و دستمزد پرداختی می باشد. هزینه‌های بالای عملیاتی ناشی از ناکارآمدی فعالیت بانک‌هاست که مسلماً به مشتریان بانک‌ها انتقال می‌یابد و خود را در افزایش حاشیه سود متجلی می‌سازد.

خامساً، سرمایه‌هائی که بانک‌ها اغلب جهت مقابله با خطرات منتظره و غیر منتظره نگهداری می‌کنند، می‌تواند عامل افزایش در حاشیه سود باشد. بانک‌ها معمولاً زمانی که اطمینان کمتری به سپرده‌گذاران یا وام گیرندگان خود داشته باشند، سرمایه بیشتری از حداقل ذخایر سرمایه‌ای جهت پوشش ریسک‌های اعتباری نگهداری می‌کنند، که مستقیماً بستگی به بی‌ثباتی اقتصادی جامعه دارد. حجم بالای چنین سرمایه‌های کنار گذاشته شده، از مجرایی شبیه به عملکرد نرخ ذخیره قانونی منجر به افزایش در نرخ حاشیه سود می گردد.

سادساً بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان و محیط سیاسی، رفتار قیمت‌گذاری بانک‌های تجاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به مقصود اعمال تاثیرات محیط اقتصاد کلان و محیط سیاسی، معادلات تبیین‌کننده حاشیه سود، شامل تورم، رشد محصول ملی و نرخ بهره حقیقی بازار پول نیز می شوند.

و در نهایت هفتم اینکه قدرت بازاری مستقیماً ریسک‌پذیری بانک‌ها را تعیین می کند، از این رو اگر در یک بازار مالی فقط یک بانک تفوق داشته باشد، این بانک می‌تواند مابین اعطای وام‌های پر ریسک با بازدهی بالا و وام‌های کم ریسک با بازدهی پائین مبادله صورت دهد.(Barajas,1999)

1-6- فرضیه‌های پژوهش

  1. هر چه نسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها به کل وام‌های نظام بانکی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
  2. هرچه نسبت هزینه‌های عملیاتی به کل وام‌های نظام بانکی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
  3. هرچه سهم هر بانک تجاری از بازار سپرده‌ها افزایش یابد، نرخ حاشیه سود  افزایش می‌یابد.
  4. هرچه نظام بانکی متمرکزتر باشد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
  5. هرچه نرخ ذخیره قانونی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
  6. هرچه شاخص تولیدات صنعتی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود کاهش می‌یابد.
  7. هرچه نرخ تورم افزایش یابد، نرخ حاشیه سود بانکی افزایش می‌یابد.

1-7-قلمرو پژوهش

1-7-1- قلمرو موضوعی

پژوهش به صورت توصیفی  و علمی انجام شده می باشد و هدف پژوهشگر شناسایی عوامل اثرگذار بر روی نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار و همچنین ارائه راهکارهای علمی و عملی جهت پایین آمدن این نرخ می‌باشد.

1-7-2- قلمر مکانی

 قلمرو مکانی این پژوهش شامل کلیه بانک‌های  انصار می‌باشد.

1-7-3- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این پژوهش سال 1370 تا سال 1389 می‌باشد.

1-8-محدودیت‌های پژوهش

الف) محدودیت‌زمانی: با در نظر داشتن گستردگی حوزه فعالیت‌های مالی و بازار سرمایه، زمان ارائه شده برای انجام بهینه شکل گیری کافی به مقصود نبوده، علی‌ایحال تمامی کوشش پژوهشگر در انجام این مهم به کار گفته شده می باشد.

ب) محدودیت دسترسی به اطلاعات: یکی دیگر از محدودیت‌های پژوهش عدم دسترسی به آمار و اطلاعات لازم و به موقع در خصوص موضوع می‌باشد.

1-9- روش پژوهش و روش آزمون فرضیه‌ها

در مطالعه حاضر، آغاز به مقصود مرور ادبیات مالی و بانکی، اطلاعات مورد نیاز با بهره گیری از روش اسنادی و پژوهش کتابخانه‌ای مورد شناسایی قرار می‌گیرد. در مرحله‌ی بعد جهت استنباط آماری، پاسخ به سوالات پژوهش و آزمون فرضیه‌ها، داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری می گردد و در نهایت به مقصود مطالعه عوامل اثرگذار بر نرخ حاشیه سود بانکی، مدل اقتصاد سنجی ارائه و در قالب آن به تجزیه و تحلیل موضوع مورد نظر پرداخته می گردد.

1-9-1- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها

در این مطالعه جهت جمع‌آوری داده‌های آماری، از منابع چاپ گردیده‌ی بانک انصار شامل ترازنامه سالانه، گزارشات اقتصادی ماهانه انصار و نیز ترازنامه، حساب سود و زیان و ترازنامه تلفیقی بانک انصار جهت مطالعه عوامل اثرگذار بر نرخ حاشیه سود در بانک انصار بهره گیری خواهد گردید.

1-9-2- جامعه ی آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه

به جهت تحلیل عوامل اثرگذار از دو منظر بلند مدت و کوتاه مدت و نرخ حاشیه سود، جامعه آماری مورد نظر دراین پژوهش به دو بخش تقسیم می گردد که اولی نظام بانکی خصوصی کشور و اطلاعات مورد بهره گیری به صورت سالیانه از سال 1370 تا سال1389 به تعداد 21 نظاره می باشد.

جامعه مورد مطالعه شامل کلیه  بانک‌های انصار  خواهد بود.داده‌های آماری به دلیل ماهیت متغیرهای مورد مطالعه بصورت سری زمانی (سالیانه) جمع‌آوری می‌گردند.

1-9-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

روش انتخاب شده در این مطالعه جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها به 2 صورت توصیفی و علّی می‌باشد. به طوری که با بهره گیری از روش توصیفی به تحلیل داده‌های مربوط به نرخ حاشیه سود در بانک انصار و مطالعه وضعیت آن در طول سال‌های 1389-1370 می‌پردازیم. همچنین برای تحلیل‌های علّی از تکنیک‌های اقتصاد سنجی بهره گیری می گردد. پس پس از معرفی مدل اقتصاد سنجی مورد نظر و متغیرهای مربوطه و نیز مطالعه همگرایی بلند مدت متغیرهای مدل و پایایی آنها، برای آزمون درستی فرضیه‌ها و برازش مدل از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برای دوره زمانی 1389-1370 بهره گیری می گردد.

1-10- تعریف عملیاتی واژه‌ها

نرخ حاشیه سود بانکی: نرخ حاشیه سود بانکی عبارتست از تفاوت بهره دریافتی از تسهیلات (وام‌های اعطایی) و بهره پرداختی به سپرده‌ها

نرخ ذخیره قانونی: نرخ ذخیره قانونی عبارتست از نرخی که بانک مرکزی بانک‌ها را موظف می کند جهت طرفداری از سپرده‌ها و پاسخگوئی بانک‌ها به مطالبات سپرده شده، نزد آن بانک به صورت قانونی ذخیره نمایند.

نرخ تورم: نرخ تورم عبارتست از افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات

شاخص هرشمن: شاخص هرشمن یا همان شاخص تمرکز صنعت بانکداری می باشد.

تسهیلات تکلیفی: وام‌هایی که دولت بانک ها را موظف می کند به بخش‌های اولویت دارد با سود کم پرداخت نماید.

سرکوب مالی: از دخالت دولت در امر تعیین قیمت‌ها و سیاست‌های پولی و مالی آن به نحوی که منجر به ایجاد اختلال در نظام مالی و اقتصادی گردد به عنوان سرکوب مالی یاد می گردد.

1-11- جمع‌بندی و اختصار  فصل

لازمه هر اقتصاد پویا و سالمی بطور حتم، یک نظام مالی کارآمد  و شکوفاست که بدون آن وجود اقتصادی سرزنده دور از انتظار خواهد بود. از این رو هر آن چیز که به کارآمدتر شدن نظام مالی بطور اعم و نظام بانکی بطور اخص منجر گردد، مستقیماً به رشد اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه جامعه  خواهد انجامید.  یکی از معیارهای سنجش کارائی نظام بانکی هر چه کوچک بودن فاصله بین نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران با نرخ وصول شده از دریافت کنندگان تسهیلات می باشد که اصطلاحاً نرخ حاشیه سود نامیده می گردد. هدف این مطالعه، شناسائی عوامل اثرگذار بر این نرخ، چگونگی‌ اثرگذاری و درجه شدت و اشکال آنها و در نهایت ارائه راه‌کارهایی برای هرچه  کوچک‌تر کردن این نرخ و در نتیجه بهبود عملکرد نظام بانکی خصوصی می باشد.

[1]. Ddfault

[2]. Inverse Selection

تعداد صفحه :128

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت